Stan Weinstein's Stage Analysis Trading Strategy auto-trading strategy

STAN WEINSTEIN Stage Analysis Trading EXPLAINED Step-by-Step! · Jack Corsellis

시장, 섹터, 종목을 4개 단계(1단계 바닥 다지기, 2단계 상승 추세, 3단계 천장 횡보, 4단계 하락 추세)로 분석하고, 30주 이동평균선(30-week MA), 지수 대비 상대강도(RS Line), 거래량 급증을 확인하여 2단계 진입 시 매수(롱), 4단계 진입 시 공매도(숏)하는 고전 추세 추종 전략입니다.

180-day backtest: return -26.03%, win rate 0%, 1 trades, max drawdown -93.06%

Entry

롱: 종가가 30주선(일봉 150일선 근사) 위에 있고, 30주선이 5봉 전보다 같거나 높으며, 직전 20일 고점(1·2단계 저항선)을 종가가 상향 돌파하고 거래량이 최근 4주(20일) 평균의 2배 이상일 때 진입합니다. 숏: 종가가 30주선 아래에 있고, 30주선이 5봉 전보다 낮으며, 직전 20일 저점(넥라인·지지선)을 종가가 하향 이탈할 때 진입합니다. 거래량 조건은 숏에 적용하지 않습니다. 참고: 시장·섹터의 2단계 여부, 종목 RS Line 우상향, 베이스 기간 거래량 감소, 등락주선은 자동 판단에서 제외했습니다.

Exit

롱: 종가가 30주선(일봉 150일선 근사)을 하향 이탈하면 전량 청산합니다. 신고가 갱신 때마다 직전 눌림 저점 아래로 스탑을 올리는 트레일링과 상승 추세선 이탈은 자동 판단에서 제외했으며, 손절가로 대체합니다. 숏: 별도 청산 조건은 두지 않고, 직전 10봉 고점 위 손절로 관리합니다. 반등 고점 기준 스탑 하향 조정과 하락 추세선 상향 돌파 커버링은 자동 판단에서 제외했습니다.

Stop loss

롱 초기 손절은 직전 10봉 저점(스윙 저점)으로 잡습니다. 숏 초기 손절은 직전 10봉 고점(스윙 고점)으로 잡습니다. 주봉 기준 10주 스윙을 일봉 10봉으로 근사했고, 손절 폭 4~6% 제한은 자동 판단에서 제외했습니다.

Run this strategy as auto-trading