Kathy Lien 3SD Bollinger Bands Reversal Strategy (with 5-Fil auto-trading strategy

Kathy Lien 3SD Bollinger Bands Reversal Strategy (with 5-Fil

볼린저 밴드 2SD(표준편차 2)와 3SD(표준편차 3)를 결합하여, 가격이 99.7% 확률 구간인 3SD를 이탈한 극단적 과매수/과매도 이상현상 발생 후 2SD 내부로 복귀할 때 기준봉의 고가/저가 돌파를 확인하고 진입하는 반전 평균회귀 매매법입니다.

15-day backtest: return -2.33%, win rate 0%, 1 trades

Entry

5분봉 기준으로 두 봉 전 종가가 3SD 하단 밴드 아래였고 직전 봉 종가가 2SD 하단 밴드 위로 복귀했을 때, 직전 봉 고가를 현재 종가가 상향 돌파하면 다음 봉 시가에 롱 진입합니다. 숏은 대칭으로 3SD 상단 이탈, 2SD 상단 복귀, 저가 하향 돌파 시 진입합니다. 참고: 거래량 2.5배, ATR 1.5배, RSI 과매수/과매도, 밴드폭 스퀴즈 필터는 단순화를 위해 제외했습니다.

Exit

반대편 2SD 밴드에 닿으면 익절합니다. 1시간봉 종가가 200 이동평균과 역방향이면 20 SMA 중앙선 도달 시 조기 익절합니다. 참고: 손익비 1:2 익절과 부분 청산은 자동 판단에서 제외했습니다.

Stop loss

롱은 직전 10봉 최저가, 숏은 직전 10봉 최고가를 손절가로 잡습니다. 스윙 기간은 영상에 없어 10봉으로 정했습니다.

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