Monthly VWAP 4-Hour Trend Following Strategy auto-trading strategy

VWAP 매매법, 단타로 쓰면 안 되는 이유 (비트코인 3년 백테스트 1,000만원 → 0원) · 세상의 모든 매매법

비트코인 4시간봉 차트에서 매월 1일 새로 시작되는 월간 VWAP을 기준으로, 캔들이 월간 VWAP 위에서 마감하면 롱 진입, 아래에서 마감하면 포지션을 정리하는 추세추종 스윙 전략입니다.

180-day backtest: return +263.27%, win rate 24%, 17 trades, max drawdown -246.43%

Entry

4시간봉 종가가 월간 기준선(4시간봉 180개, 약 30일 종가 단순이동평균) 위에서 마감하면 롱 진입한다. 원래 기준인 매월 1일 리셋 월간 VWAP은 자동 계산이 불가능해 이 값으로 대체했다. 숏 진입은 백테스트에서 손실이 나므로 제외한다.

Exit

4시간봉 종가가 월간 기준선 아래에서 마감하면 포지션을 정리한다. 정리 조건은 손절 조건과 동일하다.

Stop loss

4시간봉이 월간 기준선 아래에서 마감하면 손절하며, 별도 가격 손절선은 두지 않는다. 참고: 3년 백테스트 기준 승률 21.2%, 최대 12회 연속 손실이 있어 저레버리지(10배 이하) 운용이 권장된다.

Run this strategy as auto-trading