Turtle Trading System auto-trading strategy

Turtles Trading Strategy Explained - COMPREHENSIVE · ThinkMarkets

리처드 데니스와 빌 에크하르트가 고안한 전설적인 기계적 추세추종 매매법입니다. 20일/55일 고저가 돌파를 기준으로 진입하며, ATR(Average True Range) 지표를 활용해 자본금의 2% 리스크에 맞춘 포지션 사이징, 2*ATR 변동성 손절, 0.5*ATR 단위의 피라미딩(불타기), 10일/20일 반대 방향 돌파 시 트레일링 스탑 청산 원칙을 체계적으로 실행합니다.

180-day backtest: return +45.6%, win rate 40%, 5 trades, max drawdown -61.14%

Entry

롱은 종가가 직전 20일 최고가 또는 직전 55일 최고가를 상향 돌파할 때, 숏은 종가가 직전 20일 최저가 또는 직전 55일 최저가를 하향 이탈할 때 진입한다. 원문의 S1 필터(직전 S1 신호가 손실이었을 때만 진입)는 거래 이력 판단이 불가능해 제외하고 모든 20일 돌파를 허용한다.

Exit

롱은 종가가 직전 10일 최저가 또는 직전 20일 최저가를 하향 이탈하면 전량 청산하고, 숏은 종가가 직전 10일 최고가 또는 직전 20일 최고가를 상향 돌파하면 청산한다.

Stop loss

초기 손절은 진입 시점 종가에서 2×ATR(20) 떨어진 가격으로 설정한다. 참고: 피라미딩(0.5×ATR마다 추가 진입), 포지션 크기 계산, 포트폴리오 유닛 상한, 드로우다운 리스크 축소는 자동 판단에서는 제외

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