Original Turtle Trading Trend Following Strategy auto-trading strategy

TURTLE TRADERS STRATEGY - The Complete TurtleTrader by Michael Covel. (Richard Dennis) · Financial Wisdom

리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트의 전설적인 터틀 트레이딩 시스템으로, 돈키언 채널 돌파와 20일 변동성(N, ATR)을 기반으로 진입·피라미딩·손절 및 포지션 크기를 기계적으로 통제하는 클래식 추세추종 전략입니다.

180-day backtest: return +45.6%, win rate 40%, 5 trades, max drawdown -61.14%

Entry

일봉 종가가 최근 20일 최고가를 넘으면 롱, 최근 20일 최저가를 밑돌면 숏으로 진입합니다. 55일 최고가·최저가 돌파도 같은 방식으로 진입 신호에 포함합니다. 원문은 봉 마감을 기다리지 않고 돌파 즉시 진입하지만, 자동 판단은 봉 마감 기준으로 계산합니다.

Exit

롱은 종가가 직전 10일 최저가를 이탈하면, 숏은 종가가 직전 10일 최고가를 돌파하면 전량 청산합니다. 55일 돌파로 들어간 포지션도 10일 기준으로 청산하는 것으로 정했습니다. 참고: 피라미딩 추가 진입, 포지션 크기 계산, 드로우다운 시 계좌 축소는 자동 판단에서 제외합니다.

Stop loss

진입가에서 20일 ATR의 2배(2N)만큼 떨어진 가격을 손절가로 잡습니다. 롱은 진입가 − 2N, 숏은 진입가 + 2N이며 진입 순간에 확정됩니다. 피라미딩 시 손절선을 함께 끌어올리는 규칙은 자동 판단에서 제외합니다.

Run this strategy as auto-trading