Modernized Turtle Trading Strategy (20/10 Breakout System) auto-trading strategy

Modernized Turtle Trading Strategy (20/10 Breakout System)

리처드 데니스의 전설적인 터틀 트레이딩 기법을 기반으로, 200일 이동평균선으로 전체 추세를 필터링하고 HHLL(Highest High Lowest Low) 지표의 20일 돌파로 진입, 10일 반대선 돌파로 익절하며, ATR의 2배 폭으로 손절을 제한하는 추세추종 매매 전략입니다.

180-day backtest: return +44.61%, win rate 50%, 4 trades

Entry

일봉 기준으로 판단합니다. 롱은 종가가 200일 이동평균선 위에 있고, 종가가 직전 봉까지의 최근 20봉 최고가선을 상향 돌파해 마감할 때 진입합니다. 숏은 종가가 200일선 아래에 있고, 종가가 직전 봉까지의 최근 10봉 최저가선(하단 빨간선)을 하향 돌파해 마감할 때 진입합니다.

Exit

롱은 종가가 직전 봉까지의 최근 10봉 최저가선 아래로 마감하면 전량 청산합니다. 숏은 종가가 직전 봉까지의 최근 10봉 최고가선 위로 마감하면 전량 청산합니다. 청산선이 초기 손절선보다 유리한 위치로 올라오면 이 청산선이 트레일링 스탑 역할을 합니다.

Stop loss

롱은 진입가 - 2 ATR(20), 숏은 진입가 + 2 ATR(20)으로 손절합니다. 1회 거래 리스크를 계좌의 2% 이내로 제한하는 것은 포지션 크기 설정이므로 규칙에는 넣지 않았습니다. 참고: 지지·저항선 판단과 예측 매매는 자동 판단에서 제외합니다.

Run this strategy as auto-trading