Elastic RSI and Bollinger Bands / Divergence Strategy auto-trading strategy

Elastic RSI and Bollinger Bands / Divergence Strategy

RSI 다이버전스(일반 및 히든)와 차트 패턴(쐐기형, 이중천정형 등)을 결합한 매매법, 그리고 RSI와 볼린저 밴드를 결합하여 개량한 '탄력 RSI' 지표를 활용해 추세 전환 및 밴드 돌파/이탈을 기준으로 진입과 청산을 진행하는 매매 전략.

46-day backtest: return -15.82%, win rate 16%, 45 trades

Entry

15분봉 기준. 탄력 RSI(RSI 14)가 자신의 중심선(RSI의 20봉 이동평균)을 아래에서 위로 교차하는 녹색 다이아몬드가 뜨고, 같은 봉에서 종가가 가격 볼린저 상단(20, 표준편차 2)을 상향 돌파해 마감하면 롱 진입한다. 반대로 RSI가 중심선을 위에서 아래로 교차하는 빨간 다이아몬드가 뜨고 종가가 하단 밴드를 하향 돌파해 마감하면 숏 진입한다. 해석: '두 개의 RSI 선'은 RSI와 그 RSI의 중심선으로 보았고, 두 신호는 같은 봉에서 동시에 충족되어야 하는 것으로 정했다. 참고: 다이버전스 진입, 쐐기형·이중천정형 패턴 진입, 하락/상승 국면 판단(자동 판단에서는 제외)

Exit

롱 포지션은 종가가 다시 상단 밴드 아래로 하향 이탈하면 전량 익절한다. 숏 포지션은 종가가 하단 밴드 위로 상향 돌파하면 익절한다. 손익비 1:2 익절은 다이버전스·패턴 전략용이므로 이 규칙에는 넣지 않았다.

Stop loss

롱은 직전 10봉 최저가, 숏은 직전 10봉 최고가를 손절가로 쓴다(스윙 10봉은 영상에 숫자가 없어 흔한 값으로 정함). 패턴 하단선·상단선 손절은 자동 판단이 어려워 직전 고점·저점으로 대체했다.

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